A defaultable HJM modelling of the Libor Rate for pricing Basis Swaps after the credit crunch

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Abstract

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Autore Pugliese

Tutti gli autori

  • FANELLI V.

Titolo volume/Rivista

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Anno di pubblicazione

2016

ISSN

0377-2217

ISBN

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Numero di citazioni Wos

7

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Settori ERC

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Codici ASJC

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