Abstract

Il presente lavoro, partendo da un’analisi della letteratura sul tema della previsione dei tassi di cambio, persegue il fine di descrivere le principali metodologie di previsione di natura lineare e non lineare elaborate dalla teoria economica ed utilizzate nei mercati valutari. L’instabilità dei mercati finanziari internazionali ha acuito, nel corso degli ultimi anni, la volatilità dei tassi di cambio enfatizzando la rilevanza del rischio di cambio, la cui gestione attiva da parte delle banche presuppone l’utilizzo di modelli di previsione efficaci. L’elaborazione e l’implementazione di modelli di previsione nei mercati finanziari sono attività che si fondano sulle ipotesi secondo cui (h1) i processi di pricing delle attività finanziarie non siano governati dal caso e (h2) tutte le informazioni rilevanti non siano istantaneamente incorporate nei prezzi delle attività finanziarie. Qualora non si ritenessero fondate le due ipotesi di ricerca di cui sopra, sarebbe di fatto superfluo ed economicamente non conveniente ogni investimento finalizzato ad elaborare modelli di previsione nei mercati finanziari.

Autore Pugliese

• Pacelli Vincenzo

Tutti gli autori

• V. Pacelli

Titolo volume/Rivista

DIRIGENZA BANCARIA

Anno di pubblicazione

2011

ISSN

1828-7247

ISBN

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