Abstract

Nel lavoro si studia il problema dell'immunizzazione finanziaria semideterministica per rendite, eventualmente perpetue, esigibili in date non necessariamente equidistanziate. Il problema è affrontato considerando due strutture finanziarie, una per le poste dell'attivo (tasso di credito) ed una per le poste del passivo (tasso di debito). Si considera, altresi, la possibilità che tali strutture sia rappresentate da funzioni finanziarie eventualmente discontinue, simulando in tal modo l'eventuale cambio dei tassi. In tal modo vengono estesi i risultati classici di Fisher Weil (1971) e di Redington (1952).

Autore Pugliese

• Scolozzi Donato , Romano Luigi

Tutti gli autori

• Romano L. , Scolozzi D.

Titolo volume/Rivista

SCIENZE E RICERCHE

Anno di pubblicazione

2016

ISSN

2283-5873

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