Abstract

The copulae of a few stochastic processes related to the Brownian motion are derived; specifically, if $(X_t)$ is one such process, the copula of the pair $(X_s,X_t)$ is determined for $s<t$.

Autore Pugliese

• Sempi Carlo

Tutti gli autori

• Sempi C.

Titolo volume/Rivista

STUDIES IN FUZZINESS AND SOFT COMPUTING

Anno di pubblicazione

2016

ISSN

1434-9922

ISBN

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28/04/2018

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